专门为投资者打造的直连式专业量化平台，直接接各期货公司CTP账户，交易 感 和快速建立一套有效的交易方法，再通过策略复盘检验自己的交易系统的可靠 数据回测采用TICK数据进行效果测试，与实盘高度吻合，是最精准的历史回测方式 。
趋势交易系统在外汇市场中的应用 大部分的投资者是否读过一些好的交易系统策略 的文章而且在之后开始设计自己的交易系统。在过去 20 年， 我们有数以千计的主义、计划、系统。不幸的是，大部分结 束于无价值的费铁罐。
本文介绍用于分析 '80-20' 交易策略而开发的工具 (指标和智能交易系统)。交易策略规则取自 "街头智能。高概率短线交易策略" 作者: Linda Raschke 和 Laurence Connors。我们将使用 MQL5 语言正实现策略规则, 并在最近的行情历史上测试基于策略的指标和智能交易系统。 通过适当的回测，交易员可以很容易地评估和调整交易的想法，应用在之后的交易实践中以获得更好的结果。尽管方法有效，自动交易市场也是复杂的，尤其是对新手而言，建议学习的过程中以小交易量起步。 另外，潜在的机械故障也会影响自动交易执行的结果 基于华为泰山ARM服务器安全可控技术的金融IT系统 需要程序建立与s2的tcp的3次握手的交互。 Server在一开始的http的reply时，可set cookie，然后，客户端接下来，在http request里带有cookie。 网格交易法和盈利堆单法,在应用中的前提是一定要看透大趋势和应用的品 种的特性.不然不是起不到好的效果就是做反了亏损巨大,应用时要慎重 我的计算机全自动程序的测试报告 我设计的计算机全自动交易程序主要应用的有以下几种: （1）金池稳健小单：是 利用c++语言和ctp 交易接口实现量化交易 383 2020-05-22 笔者业余从事量化交易多年，一直利用国内商业平台开发策略和交易。 渐感商业平台有诸多弊端，比如交易速度慢，策略安全性存疑，一些策略思路实现受限等。为解决问题，决定直接利用上期信息技术的ctp接口，利用c++语言编程实现策略。
一站式终端落地，交易策略本地存储，安全可靠。 终端特色化功能让投资者轻松 实现各种投资方式，止损止盈、篮子交易、股票池、多账户等。 策略回测 策略的 执行—图表程序化. 图表程式化交易是利用了虚拟数据的概念而建立起来的一种交易 模式，它在运行过程中根据指标对 与真实账户交互，可以实现策略“精细控制”。 波里什（Peter Borish），计算机交易公司董事会主席兼首席执行官. “在《量化交易 》一书中，欧内斯特·陈博士为交易策略的发展、回测检验、风险管理、编程知识 实时交易系统的研发和算法交易的运行，逐步建立起了一个最佳 本书为个人投资 者如何建立稳定可靠的交易结构以便成功进行算法交易提供了一个有价值的视角。 即装即用. 一分钟安装, 策略开发/运行/回测, 模拟/实盘交易, 实时行情/历史行情等 功能全部直接到位 实盘免费，好用可靠的交易系统. 立刻开始. 免费 数据支持. 天勤提供当前所有可交易合约从上市开始的全部Tick数据和K线数据 策略回测. 所有策略程序可以直接执行回测, 包括K线回测和Tick回测, 回测过程中实时生成回测 报告 2020年7月7日 事实上，建立本身独特策略的最好方法之一即是找到相似的方法，而后执行本身 的可得到性和干净程度，分析现实中策略的交易成本以及确立可靠的回测平台。 当对交易系统进行回测时，必须可以量化交易系统的执行状况。 一些程序化交易策略天然的偏向于订单执行的效率和速度，即所谓的高频交易策略 ，这 拥有业内最为强大的策略开发，回测，优化，以及自动化的平台，来满足 初创和中 的开发，其优越的可靠性，使得策略开发者可以轻松的部署一整套的 分布式交易 对比昂贵的高端机构交易系统和低端的个人用户交易系统， SmartQuant的
2020年9月5日 有许多可能的策略可以采取，但没有系统的方法来选择一个。 使用fastquant， 我们只需3行代码就可以对交易策略进行回测！ 下面的代码展示了如何在3行 python中执行上述所有步骤： 这意味着，当你决定使用该策略时，你的策略预期 盈利能力不会转化为实际盈利 用Spark-NLP建立文本分类模型(1) · 4.
网格交易法和盈利堆单法,在应用中的前提是一定要看透大趋势和应用的品 种的特性.不然不是起不到好的效果就是做反了亏损巨大,应用时要慎重 我的计算机全自动程序的测试报告 我设计的计算机全自动交易程序主要应用的有以下几种: （1）金池稳健小单：是
2 1.2量化交易的特点4 1.3漫漫前路7 第2章寻找切实可行的策略8 2.1甄别适合自己的策略11 2.2识别貌似可行的策略及其陷阱 15 2.3小 结24 第3章回测26 3.1常用几精仔的回测平台 26 3.2查找与使用历史数据库31 3.3业绩度量37 3.4避免常见的回测陷阱44 3.5交易成本54 3.6策略改进 首先，建立基于能源集线器模型的电-气互联区域综合能源系统稳态多能流计算模型；在此基础上，考虑可再生能源出力、电力系统负荷、天然气系统负荷和耦合环节负荷的波动性，并计及电力系统负荷和天然气系统负荷间的相关性，提出电-气互联区域综合能源系统中输出状态变量半不变量的计算 31/10/2020
对积理论取自于“对冲”、“累积”两个词。“对冲”的英文是“Hedge”，词意中包含了避险、套期保值、相消的含义。对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。“累积”，很简单，大家可以从字面理解它的含义。对积理论引用了“对冲”、“ 累积”，赋予了它们
这与触发交易信号并试图执行交易是不同的。你需要尽快完成交易。 总结. 在实现这样的架构时，我们遇到了许多瓶颈，同时还试图为我们所做的模型预测获得最佳的边界条件。这是在实现全天候可靠性的同时获得最佳数据的流程。 推荐阅读 在简化参数集和条件，确保没有敏感性较大变化，应考虑将资金分配到不同的参数值和条件集。这种资金在参数上的平均化，进一步确保模型真实交易业绩与回测业绩不会相差太大。 最近，我开发了一个加密货币自动交易系统。因为有科研和软件工程方面的背景，我忽略了那些不是很科学的东西，比如市场营销。经过多次迭代，我开发的ML交易系统，在12个月内把5千美元的投资变成了20万，最好的战绩是连续4个月不亏损。虽然在一天的某个时段亏损，但整体交易日几乎都是盈利
2 1.2量化交易的特点4 1.3漫漫前路7 第2章寻找切实可行的策略8 2.1甄别适合自己的策略11 2.2识别貌似可行的策略及其陷阱 15 2.3小 结24 第3章回测26 3.1常用几精仔的回测平台 26 3.2查找与使用历史数据库31 3.3业绩度量37 3.4避免常见的回测陷阱44 3.5交易成本54 3.6策略改进
交易系统重试问题，库存系统通过限制一个订单只能进行一次事务性的库存扣减操作，防止交易系统重试导致的重复扣减。 还有重要的一点是记录库存扣减日志，在库存回滚时使用。 3. 如何回滚 转 量化必读：Tick 数据到底是什么？为什么很难找到可靠的交易数据？ 一、什么是Tick Data. Tick Data本身并不神秘，就是交易所把每只股票（亦或是futures options）的active order book(就是你的委托还存在在交易所里面，但并且没有被撮合成交)里面的买、卖的单的情况发给你。 EasyTrack2 现在可灵活选用 4 或 6 个信道。 EasyTrack2 数据记录器专为承受最严酷的热过程而设计，可在高达 85℃ 的内部温度下工作而精度不会受到丝毫影响，从而保证过程能 够可靠运行。
如何预测外汇价格走势
基本的原则就是买卖点一一对应，不能够入场的时候看a指标，出场的时候看b指标，这样子就会出现很多的漏洞。这就是一个封闭式交易系统的概念。 那么我们如何建立一个好的封闭式交易系统，好的封闭式交易系统应该具备哪些基本要素。 第一要素：成功率。
2009/03/04 金融工程 数量化策略 追求效率与Alpha的算法交易 ——算法交易系列研究之一 相关研究 投资者使用算法交易的目的主要有两个：一、更有效的交易，防止自己的 交易在完成前就对市场造成影响，发现市场中隐藏着的交易对手；二、通 过合理的选择买卖时机，减少买入成本、增加卖出收益 Aug 25, 2011 在控制和分配对网络的访问权限时，msp成为每个参与者与网络交互所必须经历的集中化节点，例如医疗保健领域和iot领域中的应用场景。 城市范围内系统中的每个传感器都由相同的管理人员管理，尽管网络本身仍以对等分布式网络中，但存在一个以读取，写入和
作者：MathQueen来源：知乎一、量化交易都是什么量化交易、程序化交易、量化投资，听起来很高大上的名词。随着市场的成熟化，去散户化，量化交易慢慢成为机构投资的主要手段之一，但它真的如同印钞机一样，躺着赚钱，还是不过是把“手动亏钱”变成了“自动亏钱”，本文说说。
为什么没有指定交易价格？此策略是按天回测进行的且使用的较为简单的市价单下单方法，交易价格为开盘价(加上滑点) 无法交易的情况？涨跌停，停牌，t+1制度等无法交易的情况，系统会自动使下单不成交并在日志中发出警告。 滑点是什么？ 下单方法有哪些？ 程序化交易在国内已经普及很多年了，越来越多的投资者开始启用电脑程序辅助交易。很多人对量化交易感觉高大上，但实际上只要有可量化的投资依据，例如k线，技术指标（均线，kdj，macd等）等，就是量化交易者。 我想在大概了解fpga的长处和短处后，就不难得出这个答案吧？ 一般来说fpga的latency稳定，并且比起cpu，更适合high throughput的场景，所以，考虑到交易所发送市场行情的格式和规则不会经常改变的前提下，fpga在处理市场行情时可能优势更明显， 所以这就是它最明显的一个应用。 而对积理论，所有的价格节点在区间划定时已经确定了，因此在交易系统中，可计算双向的交易决策预案，也就是说在交易者进行交易之前，交易策略已经准备好了。因此，可以减少时间的延误和价格的误差。 6）通过足够的交易数量来验证交易效果。
波里什（Peter Borish），计算机交易公司董事会主席兼首席执行官. “在《量化交易 》一书中，欧内斯特·陈博士为交易策略的发展、回测检验、风险管理、编程知识 实时交易系统的研发和算法交易的运行，逐步建立起了一个最佳 本书为个人投资 者如何建立稳定可靠的交易结构以便成功进行算法交易提供了一个有价值的视角。 即装即用. 一分钟安装, 策略开发/运行/回测, 模拟/实盘交易, 实时行情/历史行情等 功能全部直接到位 实盘免费，好用可靠的交易系统. 立刻开始. 免费 数据支持. 天勤提供当前所有可交易合约从上市开始的全部Tick数据和K线数据 策略回测. 所有策略程序可以直接执行回测, 包括K线回测和Tick回测, 回测过程中实时生成回测 报告 2020年7月7日 事实上，建立本身独特策略的最好方法之一即是找到相似的方法，而后执行本身 的可得到性和干净程度，分析现实中策略的交易成本以及确立可靠的回测平台。 当对交易系统进行回测时，必须可以量化交易系统的执行状况。 一些程序化交易策略天然的偏向于订单执行的效率和速度，即所谓的高频交易策略 ，这 拥有业内最为强大的策略开发，回测，优化，以及自动化的平台，来满足 初创和中 的开发，其优越的可靠性，使得策略开发者可以轻松的部署一整套的 分布式交易 对比昂贵的高端机构交易系统和低端的个人用户交易系统， SmartQuant的 2020年7月10日 为了通过面试或者构建自己的交易策略，你可能需要花费大量的时间来获得必要的 知识。 当然也可以不需要了解代码的平台，relquant雷尔量化投资就是一个 的 可获得性和干净程度，分析现实中策略的交易成本以及确立可靠的回测平台。 创建执行系统时，需要考虑的关键因素是经纪商的接口，最小化交易