Nov 03, 2020 · （原标题：atfx：【11月大非农专题】新增就业趋于稳定 但失业率仍偏高） atfx汇评：美国非农就业报告将会在本周五晚间20:30进行公布，目前预期值增加60万人，前值增加66.1万人，预计公布值将会利多美元美股，利空黄金欧元等非美货币。
一言以蔽之，波动率交易能否成为有效策略的核心还是在于这个标的的波动率均值回复属性是否稳健，这个属性体现在 （1）给定某一期限比如3个月，这个期限的历史波动率和隐含波动率各自均值回复性如何；（2）体现在不同期限的basis spread上，比如3*6 volatility
贷款市场报价利率（ lpr ）由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。 目前， lpr 包括 1 年期和 5 年期以上两个品种。 lpr 报价行目前包括 18 家银行， 每月 20 日（遇节假日顺延） 9 时前，各 Nov 16, 2020 历史波动率是指收益率在过去一段时间内所表现出的波动，它由价格过去一段时间的历史数据反映。计算历史波动率的方法有很多种，较为常用的有滑动平均模型（ma模型）、指数滑动平均模型（ewma模型）、自回归条件异方差模型（arch模型）、广义自回归条件异 当隐含波动率位于高级别区域时适合做卖出期权的操作隐含波动率，作为期权市场的特有信息，表达了对市场未来波动状况的预期，对于上证50etf期权而言，它是目前国内上市时间最长、成交最为活跃的期权品种，通过分析其隐含波动率，对于理解市场情绪、研判标的价格走势有一定的指示意义。 可根据时间序列数据计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就可能是实际波动率的一个很好的近似。 全球领先和最多样化的衍生品市场--CME Group（芝加哥商品交易所集团，简称芝商所）近日宣布，将基于其创新的专有芝商所集团波动率指数（CVOL）方法，每日发布一套新的隐含波动率基准指数。 CVOL指数系列首先推出10年期美国国债期货和G5 FX货币对期货中的八个隐含波动率指数，并将于2021年上半年 历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。 这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差
文只比较基于历史数据与基于外汇期权隐含信息这两大类方法。 本文研究发现， 相关系数等于两者之间已实现协方差与两者已实现波动率之积的商。 (!)历史相关 当交易波动率时，交易者预测的是一项金融资产的稳定性。 使用交易分析工具 评估您的交易表现，清晰了解个人交易数据，更好地自我总结提升。 您可以在 任何时段，任何市场设置，了解其历史价格波动率或某时段内的价格变化。 同样 的，在一种外汇货币组合上设置每时ATR就可以了解该外汇组合（平均）一小时内 会 美国近期公布的部分经济数据好转，美国7 月耐用品订单创9 个月来最大增幅，8月 20日当周 外汇方面，新兴市场和亚太地区货币呈现更大波动。 伴随着美股波动 ，美国企业债指数的历史波动率也出现明显上涨，另一方面欧洲企业债指数和中债 2017年7月2日 常见的分类是将通过现有的历史数据计算出的波动率称为历史波动率(Historical Volatility)或是实际波动率(Realized Volatility)，习惯上简称为HV 或 2019年3月14日 本文我们引入时间维度来分析外汇期权隐含波动率的期限结构。在成熟市场 从 历史数据看，相关性指标拥有以下特点（见图表13和图表14）：. 波动率实验室可提供股票在过去与将来的波动率数值，行业同类股票的波动率， 以及一些大盘数据。使用工具底部的标签分页查看隐含波动率、历史波动率以及 行业比较。 任何声明的证明文件和统计数据均将根据要求提供。显示的交易代码 在线交易股票、期权、期货、外汇、外国证券和固定收益产品可能存在巨大损失 风险。
贷款市场报价利率（ lpr ）由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。 目前， lpr 包括 1 年期和 5 年期以上两个品种。 lpr 报价行目前包括 18 家银行， 每月 20 日（遇节假日顺延） 9 时前，各
策略：波动率上升，但市场定价已较充分回顾：我们10月观点是情绪性调整接近尾声，红十月可期，认为外部因素导致的市场下跌或已接近尾声
数据来源：yahoo finance 以EVZ指数为例，图1为今年以来EVZ的变化情况。可以看到在2月初欧洲暴发新冠疫情，当时欧元对美元汇率尚未出现重大波动，而EVZ指数已经开始飙升，最终在3月18日上升至历史新高19.31，而该指数历史均值为8.41，表明在3月初欧洲市场对于疫情的恐慌情绪达到顶峰。 如何使用外汇波动性计算器？ 在页面顶部，选择您希望计算货币对波动性的周数。请注意，选择的时间范围越长，波动性就越小，而选择的周期越短，则波动性越大。数据显示后，点击一个货币对查看其日均波动率、平均小时波动率和货币对按日波动率的细目。 最初，每日指数将提供7个单独的国债和外汇波动率指数的两年历史数据，以及一个g5外汇货币总指数。 10年期国债cvol指数(价格和收益率波动指数) g5外汇cvol指数 欧元/美元cvol指数 英镑/美元cvol指数 日元/美元cvol指数 澳元/美元cvol指数
波动率分为以下四种：历史波动率、隐含波动率、预测波动率、已实现波动率。 以上几种，我们期权投资者重点关注的是隐含波动率，另外一个就是历史波动率，用来做一个参考。 如果直接用教科书上的定义，怕是会把你们给
Nov 16, 2020 · 疫情出现加剧，美国10年期国债收益率仍未突破1%！机构坚持看涨，但未来几周恐难上1.35%
Nov 03, 2020 · （原标题：atfx：【11月大非农专题】新增就业趋于稳定 但失业率仍偏高） atfx汇评：美国非农就业报告将会在本周五晚间20:30进行公布，目前预期值增加60万人，前值增加66.1万人，预计公布值将会利多美元美股，利空黄金欧元等非美货币。
周一(11月2日)美元指数升至逾一个高位，主要货币的隐含波动率升至4月以来最高水平，因投资者对周二美国总统大选的结果感到不安。加元和澳元随油价上涨而走强。各货币对1周期隐含波动率普遍上升。加元、澳元和纽元涨幅 历史数据模拟法所需数据从历史的收益率序列中取样,在应用过 程中不需对外汇市场的复杂结构做出任何假设和考虑汇率波动 分布非正态的问题。 但当波动率在短期内变化较大时历史模拟法 估计不准(Engle, 1982),并且选取的历史数据对 VaR 值的预测有 很大影响。 历史上看，外汇风险准备金率历经四轮调整。离本次调整最近的一次，发生在2018年8月，央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。彼时，人民币正面临较大贬值压力。 国务院新闻办公室于2020年10月23日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍2020年前三季度外汇收支数据，并答记者问。
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全面的外汇市场数据 彭博每天24小时实时发布并更新全球外汇市场数据，全面展现市场交易的动向，包括： 实时准确的市场报价，包括即期、远期、无本金交割远期外汇和期权波动率（包括风险逆转和蝴蝶效应）
一言以蔽之，波动率交易能否成为有效策略的核心还是在于这个标的的波动率均值回复属性是否稳健，这个属性体现在 （1）给定某一期限比如3个月，这个期限的历史波动率和隐含波动率各自均值回复性如何；（2）体现在不同期限的basis spread上，比如3*6 volatility 可根据时间序列数据计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就可能是实际波动率的一个很好的近似。
今年以来，中国外汇储备规模保持总体平稳。截至2020年10月末，中国外汇储备规模为31280亿美元，较2019年年末增长约201亿美元。自改革开放以来
【美国大选在即金价波动率抬升 银行临时调整交易措施】11月的第一个交易日，盘整了两个多月的金价迎来小幅上涨。近期，美国大选前不确定性 波动率可以由历史数据进行估计，这是历史波动率。隐含波动率也是交易员非常关心的，隐含波动率是期权的市场价格中所包含的波动率，即由期权价格和期权定价公式反推的波动率。隐含波动率和历史波动率作比较，可以指导投资者的操作。 随着美国大选日的来临，一些外汇交易商正在对冲人民币汇率可能出现的剧烈波动。 离岸人民币一周隐含波动率在过去一周出现翻番，达到彭博社2011年开始编制该数据以来的最高水平。. 当然，人民币隐含波动率的飙升并非个例，其他地区的外汇交易员也在对冲更大的波动。
【人民币汇率双向波动弹性增强】10月26日，记者从国家外汇管理局发布的数据获悉，2020年前三季度，外汇市场主要指标的运行情况呈现了稳中向好 随着美国大选日的来临，一些外汇交易商正在对冲人民币汇率可能出现的剧烈波动。 离岸人民币一周隐含波动率在过去一周出现翻番，达到彭博社2011年开始编制该数据以来的最高水平。. 当然，人民币隐含波动率的飙升并非个例，其他地区的外汇交易员也在对冲更大的波动。 周一(11月2日)美元指数升至逾一个高位，主要货币的隐含波动率升至4月以来最高水平，因投资者对周二美国总统大选的结果感到不安。加元和澳元随油价上涨而走强。各货币对1周期隐含波动率普遍上升。加元、澳元和纽元涨幅 历史数据模拟法所需数据从历史的收益率序列中取样,在应用过 程中不需对外汇市场的复杂结构做出任何假设和考虑汇率波动 分布非正态的问题。 但当波动率在短期内变化较大时历史模拟法 估计不准(Engle, 1982),并且选取的历史数据对 VaR 值的预测有 很大影响。 历史上看，外汇风险准备金率历经四轮调整。离本次调整最近的一次，发生在2018年8月，央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。彼时，人民币正面临较大贬值压力。 国务院新闻办公室于2020年10月23日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍2020年前三季度外汇收支数据，并答记者问。 策略：波动率上升，但市场定价已较充分回顾：我们10月观点是情绪性调整接近尾声，红十月可期，认为外部因素导致的市场下跌或已接近尾声