临近而增加 ，即 在其它条件不变的情况下 平值期权 价值随 时间衰减最快， 且 短期平值期权的衰减速度总是快于长期平值期权。 这是由于 平值期权 的投机性最强，然而随着时间的临近，期权的不确定性会逐渐降低，时 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4-1-0.9-0.8-0.7-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2

02 不同市场预期下的期权交易策略. 了解了上述期权知识，在交易之前，我们需要对标的资产价格走势做一个展望。该阶段需要做到“两判断，一了解”--判断未来市场的多空方向，判断未来波动率的变化方向，了解“时间衰减”对投资组合的影响。

Nov 19, 2020 Oct 18, 2020 《期权学园》第五期 时间是期权交易的一个独特维度。与永久存续的股票不同，期权是有到期日的。有些投资者坚信只要股票一直存在且持有的时间足够长，总是有机会等待股票获利，但这种投资理念运用到期权上却行不通。期权的价值由内在价值和时间价值构 因为市场变化的影响与时间衰减作用相反，所以任何具有正Gamma值的价差必然具有负Theta值，任何具有负Gamma值的价差必然具有正Theta值。如果市场变化有利于头寸，那么时间流逝就不利于头寸；反之亦然。期权交易者不能同时从这两方面获利。 从时间角度看，与股票等不同的是，期权是有到期日的。期权价值中的一个重要组成部分就是时间价值，到期日越近，时间价值越会加速衰减。因此，建立时间思维的重要性不言而喻，“时间就是金钱”在期权交易中体现的淋漓尽致。 作为期权卖方，时间天生是朋友，如果其他条件都不变，每过一天，期权价格一定会衰减，最后时间价值衰减到0。卖方通常赚的是时间价值的钱。 尽管卖家赚钱，但“风险有限而收益无限”也不是一句空话，尤其是没有风险控制的卖方才是真的风险无限。 平值期权的时间价值最高，因此它们theta值最大，深度实值的认沽期权可能会出现theta大于0的情况。 随着到期日的临近，平值期权theta加速增大，说明其时间价值衰减的越来越快，而虚值和实值期权的theta会逐渐减小并趋近于0。

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水平套利又称为“日历套利”，为交易者提供利用不同到期月份期权合约的不同时间衰减形式而获利的机会。例如在买进看涨期权或看跌期权的同时，按相同敲定价格，但不同到期月份卖出同一类型的期权合约，由于近期期权的时间衰减速度快于远期期权的时间衰减速度，因此，交易者通常是在卖出 什么是期权？ 期权是一种可以让您交易市场未来价格的金融产品。当您购买期权的时候，您购买的是在期权到期前的某一特定日期，即期权到期时之前，以某一固定价格在市场中交易的权利。在这方面，期权和期货有相似点——但是和期货不同，如果您不想交易的话，您没有交易的义务。 初次交易期权的投资者需要牢记一个重要的事实：只要买入期权，就会面临期权时间价值的损耗，即随着到期日的临近，期权剩余期限的缩短，期权的一部分价值会减少，越接近到期日，时间价值会衰减得越快。 在买进看涨期权或看跌期权的同时，按同样的执行价格，但不同的到期月份卖出看涨期权或看跌期权的期权合约，由于近期期权的时间衰减速度快于远期期权的时间衰减速度，所以交易者通常在卖出近期期权合约的同时买进远期期权合约。 最近，笔者一位刚开始交易铜期权的朋友打来电话，说自己在沪铜期货1902合约48000时卖出了期权的平值跨式组合，由于元旦过后沪铜大跌，组合出现浮亏致使其调仓到行权价47000。作为一个有经验的期货套利交易者，他很自然地想到可不可以在远月以同样的条件买入平值跨式组合来对冲这种波动风险

期权交易(option trading)期权交易(option trading)，是从期货交易发展来的。期权交易历史悠久，其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初，1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立，进行统一化和标准化的期权合约买卖，1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。

b 时间价值衰减情况 一般来说，买方在未来是否盈利不确定性越大时，期权时间价值也就越大。因此，当期权到期时间越长时，期权内在价值增值的

期权离到期日的远近反映了期权的时间价值，时间价值反映的其实是期权买方盈利的机会，时间越长的期权，机会就越充足。所以时间价值是不算衰减的，离到期日越近，时间价值衰减的就越快。 由于时间价值的特点，所以在标的物的波动不足的情况下，就可能 期权的时间价值主要受剩余存续期、无风险利率、标的资产价格波动率及分红率的影响。一般而言，平值期权的时间价值较高，实值和虚值期权的时间价值较低。 期权价格的影响因素及希腊字母. 影响期权价格变化的因素主要有以下几点： 因此对于裸期权卖空交易者来说，赚取的就是时间价值权利金。在标的物价格，波动率等因素不变的情况下，时间价值会随着到期日的临近而逐渐衰减，且衰减速度逐渐增加，这一点是客观的。 在到期日，即使标的物波动率很高，但只要此时期权依然为虚值期权

一般来讲，期权剩余的有效日期越长，其时间价值就越大。因为期权的有效期越长，对于期权的买方来说，其获利的可能性就越大；而对于期权的卖方来说，所必须承担的风险也就越多，因而他卖出期权所要求的权利金就越多，而买方也愿意支付更多的权利金以占有更多的盈利机会。

⑥时间衰减：负面影响 期权价格的时间价值部分通常会随着时间流逝而下降或衰减(time decay)。随着合约接近到期日，时间价值会加速衰减。 2.买入看跌期权(Long Put) 做多看跌期权是投资者希望从标的股票价格下跌中获利的理想工具。 每个期权头寸其实都是市场价格变化与时间衰减相权衡的结果。 如果标的资产价格变化有利于交易者（即Gamma为正），那么时间流逝 通常将不利于交易者（ Theta为负）反之亦， 然。交易者无法两者兼得， 他或者希望市场发生变化，或者希望市场静止 。 50etf期权入门的16个问题 相信初涉期权的交易者，心中总不免有着各种各样的疑问，或是如何理解，或是如何区别，或是如何交易，或是如何下单，但愿“入门”系列能完全找到你心中的疑惑，帮助您快速入门这个钱途无量的世界。 来新浪理财大学，听吴国平讲《期权实战：从入门到精通》，手把手教会你期权玩法。12月23日，沪深300指数衍生出的三大期权品种今日一齐上市。这 简单描述期权时间价值曲线 一、问题 期权的公允价值（又称期权总价值或期权费） 、内在价值和时间价值之间的 关系有以下等式给出： 总价值 期权费 = 内在价值 + 时间价值 （1.1） 由等式（1.1）知，期权价值可以比它的内在价值更大，其实期权价值总是 大于其内在价值，而二者之差被称为时间 期权的价格与期货交易价格一样，是由交易双方竞价产生的。 影响期权价格的基本因素主要有：①标的物价格；②执行价格；③标的物价格波动率；④距到期日前剩余时间；⑤无风险利率；⑥标的 2019年10月12日 期权交易中的时间衰减解释,换句话说，如果基础证券的价格保持不变，并且隐含的 波动性没有变化，你可以预期合约的价值每天都会下降。

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Feb 26, 2019 · 下面的第一张图显示在期权合约的最后两个星期, 期权的时间值(Theta)衰减速度成倍的增长。所以在同一天卖出一个具有七天生命的每周期权与卖出一个具有30天生命的标准期权相比，时间值(Theta)收益的巨大差别是不言自明的。当然，这里面还有其他的风险因素

2019年1月16日 期权时间价值衰减用Theta衡量：以12月call2300该认购期权为例，其Theta值为- 0.0010， 也就是时间减少一天，期权价格减少0.0010元。50ETF  2014年6月30日 的期权价格，随着日期临近其时间价值衰减速度不同，所以日历价差策略. 反映了 期权的时间价值变化，该策略也称之为时间价差交易策略  2019年7月10日 期权交易是一整套的技能，学习掌握这些技术一般需要花费数周至数月时间 时间 价值衰减（theta值），进而侵蚀你的收益或者是放大你的亏损。

期权展期操作，就是在标的物价格振荡过程中赚取时间期权合约的时间价值。从期权时间价值的衰减速度分析，随着到期日的临近，价格不确定性大幅度降低，时间价值加速衰减，对于期权的卖方更加有利。

2020年5月2日 豆粕期权上市首日，看涨看跌期权市场价格齐上涨，也恰好印证部分投资者只买不 卖的心理。但期权的时间价值部分是随着到期时间的临近加速衰减  2016年11月23日 期权是一种合约，给予特定时间以特定价格买入/卖出标的物的权利。 随着时间的 衰减，期权价格也会下跌。 点击你想要交易的股票代码，然后点击下方的“交易” 按钮，点击期权，跳转至期权页面，老虎的期权交易较为简便，  上海证券交易所期权. 行权与撤销对行权日，同最后交易日或到期日（E 日），行 权时间延长半小时（ 卖出时间价值衰减速度较快的近月看涨期权同时买. 入时间  2020年10月13日 5、时间衰减效应. 6、抗黑天鹅特征. 7、后续行动. 七、期权交易的全局思维和立体 布局. 八、如何利用期权规避期货开盘后反向跳空并封板造成的  华泰证券已在公司汇点股票期权交易系统中添加相关功能模块，敬请关注。 随着 期权临近到期日，其时间价值逐渐变小并呈加速衰减，待到期权到期时，其时间  2018年6月1日 顺逆合一：兼容任何市场的看涨和看跌期权交易策略。 4. 循道蓄 隔夜：隔夜期权 到期的前一天，利用时间衰减获利，QED 概率2％. • 时间衰减 

随着合约接近到期日，时间价值会加速衰减。 2.买入看跌期权(Long Put). 做多看跌 期权是投资者希望从标的股票价格下跌中  格，头寸为多头时间衰减(从时间衰减中获益);如果期货价格更接. 近看跌期权而非 看涨期权的敲定价格，则为空头时间衰减(时间流. 逝侵蚀头寸的价值)。 类别:定向. 期货期权交易传播策略, 描述, 使用理由, 何时使用. 扼杀, 卖出看涨期权的钱, 最大 利用时间值衰减, 波动范围达到顶峰的交易区间市场. 仲裁方式, 公牛同时卖出类似  2020年4月5日 定义：水平套利又称为“日历套利”，为交易者提供利用不同到期月份期权合约的不同 时间衰减形式而获利的机会。例如在买进看涨期权或看跌期权