行业轮动策略简介什么是行业轮动策略？ 行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略，其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据不同行业的区间表现差异性进行轮动配置，力求能够抓住区间内表现较好的行业、剔除表现
对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易，通过两个市场的盈亏相抵，来锁定既得利润（或成本），规避股票市场的系统性风险。
3 days ago 统计分析的量化交易策略。所谓的“量化”， 势，从而制定和执行明确的交易策略 。按照数学模型 以及基于Python 的量化交易系统开发框架的vnpy、Backtrader 等开. 源平台。 买卖、价格、数量等）的交易方式。所以找到一 网格交易实现过程. 制定网格计划. 在策略开始之前先设置中枢价格，在多头、空头 方向分别建立网格系统（设置网格档位（格子）数量、每个网格的触发价格、持仓 2020年8月16日 二是迅速对机会进行分析是否达到买卖条件，若达到条件则计算买卖的数量。三是 执行程序化的买卖指令。然而，在市场交易过程中，金融投资产品 本文获得北京大学光华管理学院、北京大学统计科学中心、北京大学数量经济与. 数理金融教育部 本文将量化交易策略的研究拓展至动量效应，将全新的非线性 动量交易策. 略应用于中国 我们基于对交易风险水平的考虑，全部使用经过单位 风险. 一个简单的交易策略由以下参数组成: 风险考量:你所能承受的损失。 价格:交易执行 的价格。 数量:交易中的资本数量。 进入交易:基于策略，它将执行一个在一个预
vnpy 一种基于统计的交易策略简易实现 原创 Python 作者： 张国平 时间：2018-08-26 00:06:10 0 删除 编辑 交易思维是基于历史数据中，一组数据比如100天中，K线中最高点或者最低点相对于开始价位价差点差，再利用numpy的函数numpy.percentile(), 计算在比如95%机会，最高点 导入自定义的数据并使用 zipline; 评估交易策略的表现; 这篇文章的目的是介绍如何基于技术分析（TA, Technical Analysis）来创建交易策略。在此引用维基百科的解释，技术分析是指“基于对市场的历史数据、成交价格、交易量的研究，来预测价格走势的一套方法”。 配对交易策略就是关注 两种相关性极高的股票，猜测两只股票价格存在一定的数量关系，在两只股票价格偏离该数量 关系的时候，预期价格会恢复正常，所以选择买入价格偏低的股票，卖出价格偏高的股票；如 果之后两只股票的价格确实恢复了原来的数量关系 【数量技术宅|量化投资策略系列分享】基于指数移动平均的股指期货交易策略 2020-11-14. 本次股指策略分享，技术宅准备了Python版本、TB版本两个版本提供给大家学习。 所有对Python编程语言感兴趣的人员； 2.大专及以上学历的在校学生； 3.在职工作人员； 本课程适用于零基础学员。 课程介绍 经典交易策略，配对交易模型，量化投资与技术分析，大数据与情分析策略，基于机器学习的交易系统
导入自定义的数据并使用 zipline; 评估交易策略的表现; 这篇文章的目的是介绍如何基于技术分析（TA, Technical Analysis）来创建交易策略。在此引用维基百科的解释，技术分析是指“基于对市场的历史数据、成交价格、交易量的研究，来预测价格走势的一套方法”。 本质上，一部分成熟的主观投资遵循一定的投资逻辑和投资范式，其实也有包含了量化策略的因素，只是未能形成数量化的模型。在量化交易上 配对交易策略就是关注 两种相关性极高的股票，猜测两只股票价格存在一定的数量关系，在两只股票价格偏离该数量 关系的时候，预期价格会恢复正常，所以选择买入价格偏低的股票，卖出价格偏高的股票；如 果之后两只股票的价格确实恢复了原来的数量关系
2017年6月26日 统计套利是基于数量的交易技术，分析股票的内在价值，一旦通过模型计算发现某 两只股票的价格超出了他们历史上的比率，便进行多头和空头的
和交易过程，也就难以使用最优化之类的数量方法。在多数情况下，交易员可能. 更 倚重于复盘等人工形式来完成这一类交易策略的构建。 但是当交易员基于一些 系统基于数百种简单种子交易策略，衍生出更多的量化交易策略新策略在这些种子 基础上不断自我学习、自我成长，不断分裂，适者生存，淘汰选择机制下繁衍， 2016年12月19日 成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略，，其成员主 【python 量化】统计套利之配对交易策略实现（基于python） 驱动进行配对交易：简单 交易策略配对交易是一个纯基于数学分析的一个非常好的例子。 波动率微笑、相对偏差和交易策略-基于非线性生灭过程的股价波动一般扩散模型. VOLATILITY SMILE,RELATIVE DEVIATION AND TRADING STRATEGIES:A
就投资方法而言，cta基金有两大类，一类是主观cta，即由基金管理人基于基本面、调研或操盘经验，主观来判断走势，决定买卖时点；第二大类是量化cta，是通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策。
数量技术宅团队在CSDN学院推出了量化投资系列课程欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名：量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发本次股指策略分享，技术宅准备了 本次股指策略分享，技术宅准备了Python版本、TB版本两个版本提供给大家学习。想得到完整策略的同学，欢迎关注公众号：数量技术宅并添加技术宅微信：sljsz01，领取策略的Python、TB源代码。 更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅。想要获取本期分享的完整策略代码，请加技术宅微信：sljsz01 独孤九剑，讲究的是料敌机先，以无招胜有招。
数量化股票投资组合管理是投资管理的一个基本组成部分。投资管理的基本原理早在20世纪50年代哈里·马可维茨的开创性工作中就被提出了。由于他的这一工作，马可维茨在1990年被授予诺贝尔经济学奖。马可维茨这一思想的内涵被证明是极其丰富的。
基于回归幅度的反转交易策略 NO1：前言image河水并不需要计划自己的行进路线，却毫无例外的到达海洋。价格也同样如此，它总是沿着最小阻力线去运动，它总是怎么容易怎么来。如果 中国的量化交易市场占比仍有较大的提升空间。 在交易行为的多样化方面，他罗列了目前市场上千变万化的交易策略和交易特点，并认为，随着参与者数量和资本的增加，未来的交易策略将更加丰富多彩。 多样化的交易行为；来源：华锐金融技术
客观交易系统
2019年9月5日 由于传统量化交易策略相对不适应国内股票市场的投资特点，本文基于对 制定的 交易策略还需要数量模型的多次验证、固化规律，之后才能严格
就投资方法而言，cta基金有两大类，一类是主观cta，即由基金管理人基于基本面、调研或操盘经验，主观来判断走势，决定买卖时点；第二大类是量化cta，是通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策。 配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略，，其成员主要是物理学家、数学家、以及计算机学家。 配对交易策略就是关注 两种相关性极高的股票，猜测两只股票价格存在一定的数量关系，在两只股票价格偏离该数量 关系的时候，预期价格会恢复正常，所以选择买入价格偏低的股票，卖出价格偏高的股票；如 果之后两只股票的价格确实恢复了原来的数量关系 vnpy 一种基于统计的交易策略简易实现 原创 Python 作者： 张国平 时间：2018-08-26 00:06:10 0 删除 编辑 交易思维是基于历史数据中，一组数据比如100天中，K线中最高点或者最低点相对于开始价位价差点差，再利用numpy的函数numpy.percentile(), 计算在比如95%机会，最高点 所有对Python编程语言感兴趣的人员； 2.大专及以上学历的在校学生； 3.在职工作人员； 本课程适用于零基础学员。 课程介绍 经典交易策略，配对交易模型，量化投资与技术分析，大数据与情分析策略，基于机器学习的交易系统 基于持仓量分析的期货量化交易策略分析 - 河北稳升软件科技有限公司制作 量化云—策略之家 基于持仓量分析的期货量化交易策略分析 四大合约总持仓量增加 3%以上时第二天开盘做空，收盘平；减少 导入自定义的数据并使用 zipline; 评估交易策略的表现; 这篇文章的目的是介绍如何基于技术分析（TA, Technical Analysis）来创建交易策略。在此引用维基百科的解释，技术分析是指“基于对市场的历史数据、成交价格、交易量的研究，来预测价格走势的一套方法”。
一个简单的交易策略由以下参数组成: 风险考量:你所能承受的损失。 价格:交易执行 的价格。 数量:交易中的资本数量。 进入交易:基于策略，它将执行一个在一个预
什么是配对交易？配对交易（Pairs Trading）是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略，，其成员主要是物理学家、数学家、以及计算机学家。Ganapathy Vidyamurthy在《Pairs Trading: Quantitative Methods and Analys 当唯一主营业务相同的公司里，大部分公司的股价出现同向涨跌，而剩下的没有出现同向涨跌的公司的股价是否会在后面的交易日里出现联动效应呢？这就是本章我们探讨的基于产业链数据的股价联动的交易策略。 具体的策略逻辑做如下定义： 现货与新闻情绪：基于NLP的量化交易策略 由 aoquant 在 2020-11-04 发布. 前言. 从交易的角度来看，铜的定价取决于金属交易所的供需动态，尤其是伦敦金属交易所（LME）和芝加哥芝加哥商品交易所交易 … 上面说的行情接口做研究都没啥大问题，交易接口不存在好与不好一说，因为对交易接口有合规限制，不能三方，所以有些策略就无法实现。像有些实盘的行情数据会有15秒的延迟。很多策略就比较被动，还不能用三方的。 交易服务器积累了多年的真实分时历史, MetaTrader 5 的策略测试器在 "基于真实分时的每笔分时" 模式中能够自动下载它。然而, 更可靠的测试, 需要更多的资源。因此, 您总要在精度和速度的平衡之间取决。 融资融券政策对股票定价效率的范文影响——基于双重差分模型的分析 其次，不同行业卖空策略对累计异常收益率变化的影响程度不同，这说明该行业是影响卖空策略有效性的因素之一。 卖空交易的特点具体表现在，投资者付出一定比例的保证金或者提供 本报告联系人：安宁宁 0755-23948352 ann@gf.com.cn 基于遗传规划的智能交易策略方法 ——另类交易策略系列之九 安宁宁 资深分析师 电话：0755-23948352 eMail：ann@gf.com.cn 执业编号：S0260512020003 系统交易策略已成全球对冲基金首选策略 根据Barclay Hedge数据，全球对冲基金
【疫情下基于棉花期权的套期保值分析】本文针对棉花在新冠肺炎疫情期间如何利用期权进行套期保值展开讨论，主要比较了保护性看跌策略、备兑开仓策略、领口策略、卖出深度实值看涨期权策略以及海鸥套期保值策略的优势、劣势和套期保值结果。 数量化股票投资组合管理是投资管理的一个基本组成部分。投资管理的基本原理早在20世纪50年代哈里·马可维茨的开创性工作中就被提出了。由于他的这一工作，马可维茨在1990年被授予诺贝尔经济学奖。马可维茨这一思想的内涵被证明是极其丰富的。 市场研究和分析有多种不同的方法，主要是技术分析和基础分析。在技术分析中，交易者收集、处理和分析与市场有关的数字数据和参数，包括价格、数量等。在基本面分析中，交易者分析直接或间接影响市场的事件和新闻。本文研究了价格-速度测量方法，并在此基础上研究了交易策略。 基于回归幅度的反转交易策略 NO1：前言image河水并不需要计划自己的行进路线，却毫无例外的到达海洋。价格也同样如此，它总是沿着最小阻力线去运动，它总是怎么容易怎么来。 在本文构造出的动态is-vwap交易策略中，首先通过改进后的vwap模型对未来股票的交易量分布情况进行预测，并将预测结果代入is策略中，计算出待清算的大额股票头寸的最优清算天数与每日的最优清算数量；接着使用改进后的vwap模型来代替is策略执行每日的股票 VNPY中，大多策略都是基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，只是为了实现思路。可以回测，不要直接用。。回测时候记得把回测模式改为TICK_MODE, 数据库改为TICK_DB_NAME，还有setStartDate时候initdays设为0，不需要回读历史天数，只需要当天数据 对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易，通过两个市场的盈亏相抵，来锁定既得利润（或成本），规避股票市场的系统性风险。