谈谈期权交易中的方向性和波动率 - 从集思路的期权帖子上看，多数做50etf期权的交易者，还是以方向性为主，波动率交易不多，今天开贴谈谈二者之间的差异。
【白糖与棉花期权波动率特性对比】白糖期权和棉花期权是郑州商品交易所上市最早的两个期权品种，它们分别于2017年4月19日和2019年1月28日开始交易，截至目前，它们已经成为商品期权日均成交排名前列的明星品种。众所周知，期权的交易分为三个维度：方向、时间和波动率，其中波动率是期权
2020年2月3日 ETF期权观点及策略：春节假期，新型冠状病毒继续发酵，富时A50期指大跌7.5% ，恒指大跌5.72%，在普遍悲观情绪下，市场大多预期沪指低 第7章买低卖高——波动性，仅此而已. 2019-12-20 10:02 来源：期权知识. 期货 手续费【与交易所同步更新】 期货保证金【与交易所同步更新】. 上一篇：复习题 期权定价模型假设股票市场的波动呈现正态分布。由此，通过期权定价计算出来的 隐含波动率·Implied Volatility·也就带有正态分布基因。 第一财经官方网站，7X24小时提供股市行情、经济大势、金融政策、行业动态、 专家分析等财经资讯；全网独家直播谈股论金、今日股市、公司与行业、解码财
【节前隐含波动率高企】国庆中秋长假前最后一个交易日，a股继续表现为弱势振荡走势，沪指冲高回落在3200附近遇支撑，全日小幅收跌0.2%于3218.05 【史上首次！美期权交易量超过股票交易量】由于疫情，美国大部分活动和聚会取消，人们长时间呆在家中，这导致年初以来股票交易者数量飙升 不难看出，由于股票期权的高杠杆性，投资者在拥有了较大的潜在收益的同时，也承担了较高的市场风险。标的证券的价格波动会造成期权价格的大幅波动，如果期权到期时为虚值，那么买方将损失全部的权利 … 【两市冲高回落 期权乐观情绪继续回落】周一50etf期权认沽认购成交量比66.17%，期权市场仍偏乐观。从期权持仓变化来看，认购看不涨、认沽看不跌持仓继续增加，但看不涨增幅稍多，期权市场预期偏弱震荡。（期权策略） 作者：美尔雅期货 期权小组 目前场内化工品期权一共有6个，对运行数据统计分析可得，lpg期权隐含波动率最高，甲醇和pta期权次之，pp、l和pvc期权最低。交易活跃度上pta期权＞甲醇期权＞lpg期权＞pp期权＞塑料期权＞pvc期权。 ① 人民币兑美元即期周四收盘小升，中间价则续创近两周新低；交易员称，欧洲新冠疫情肆虐不得不重启封锁措施，市场避险情绪打压欧元并提振美
第7章买低卖高——波动性，仅此而已. 2019-12-20 10:02 来源：期权知识. 期货 手续费【与交易所同步更新】 期货保证金【与交易所同步更新】. 上一篇：复习题 2020年2月3日 ETF期权观点及策略：春节假期，新型冠状病毒继续发酵，富时A50期指大跌7.5% ，恒指大跌5.72%，在普遍悲观情绪下，市场大多预期沪指低 第一财经官方网站，7X24小时提供股市行情、经济大势、金融政策、行业动态、 专家分析等财经资讯；全网独家直播谈股论金、今日股市、公司与行业、解码财
2019年4月30日 隐含波动率较高的期权表明，基础股票的投资者预期会出现一个方向或另一个方向 的大动作。这也可能意味着，不久将发生一起事件，可能导致大涨
股票价格上下波动的频率越高，则股票上升或下降的机会增加，对于股票持有者来说，风险与机会是对称的。而股票期权的特殊性在于它能够使持有人得到价格有利变动带来的好处，又能够使持有人避免价格不利变动带来的风险。 Nov 12, 2020
【两市冲高回落 期权乐观情绪继续回落】周一50etf期权认沽认购成交量比66.17%，期权市场仍偏乐观。从期权持仓变化来看，认购看不涨、认沽看不跌持仓继续增加，但看不涨增幅稍多，期权市场预期偏弱震荡。
股票波动率势将上升? 2018年，股票波动率开始走高，针对第一和第四季季度的大幅抛售均出现激增。这可能预示着市场正在进入新的波动率状态。用期货和期权保护您的投资组合。 开始对冲 行情热了，私募期权策略产品备案数量翻倍，波动率高企+交投活跃，未来仍有作为空间 2020年07月28日 18:33 界面新闻 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 3. 高隐含波动率还是最好有高交易量的配合。波动率只是一个信号，只有配合异常的高交易量，这样完美的双组合指标才是兼并将要出现的重要征兆。 如果一个股票期权的隐含波动率突然增长，而股价却没有出现相随的变动，我们便需要警惕，这很可能是一个 【白糖与棉花期权波动率特性对比】白糖期权和棉花期权是郑州商品交易所上市最早的两个期权品种，它们分别于2017年4月19日和2019年1月28日开始交易，截至目前，它们已经成为商品期权日均成交排名前列的明星品种。众所周知，期权的交易分为三个维度：方向、时间和波动率，其中波动率是期权 注册会计师考试即将到来，备考冲刺进入白热化阶段。考生们在忙着刷真题的同时，也不要忘了对考点的回顾。财管《题分宝典》第七讲，将为大家解读期权价值评估的相关学习内容。希望大家通过对考点和真题的学习，高效提高分数！
狭义的波动率偏斜, 低行权价的隐波高于高行权价隐波的波动率 曲线 – 对于指数期权, 波动率曲线通常是偏斜的 波动率偏斜与微笑现象 ? 波动率偏斜: 平值行权价为中心,左侧行权价的隐含波动率高于平值期 权隐含波动率,右侧行权价的隐含波动率低于平值期权
不难看出，由于股票期权的高杠杆性，投资者在拥有了较大的潜在收益的同时，也承担了较高的市场风险。标的证券的价格波动会造成期权价格的大幅波动，如果期权到期时为虚值，那么买方将损失全部的权利 … 13：第一，标准普尔500低波动率投资组合（splv）跟踪低波动指数。它衡量标准普尔500指数中所有股票的1年期波动率，并从低到高排名，然后购买波动率最低的100只股票。每个季度该指数都将进行调仓，不再符合此标准的股票将被取代，股票的平均持有期为两年。 股票期权价格由市场供求决定，但影响股票期权的价格因素很多，主要包括合约标的的当前价格、股票期权行权价、股票期权到期剩余时间、市场无风险利率、合约标的预期波动率、合约到期前现金分红等。
如何选择股票期权
2015年1月12日 期权价格突然变得昂贵，即隐含波动率较高，可能预示着标的股票价格的走势，而 隐含波动率到达极值，可能预示着走势结束。 昂贵的期权可能预示
13：第一，标准普尔500低波动率投资组合（splv）跟踪低波动指数。它衡量标准普尔500指数中所有股票的1年期波动率，并从低到高排名，然后购买波动率最低的100只股票。每个季度该指数都将进行调仓，不再符合此标准的股票将被取代，股票的平均持有期为两年。 2 days ago · 仓单 日报：菜油仓单报1350张，当日+0张，有效预报400张；菜粕仓单报641张，当日+0张，有效预报0张。 持仓变动：菜油主流资金前二十名 多头 持仓报147560手，+7124手，前二十名空头持仓报172190手，+2067手，净持仓-24630， 多空 均增仓，多头增仓大于空头，显示市场 价格 区间看涨情绪；菜粕主流资金前
2019年12月25日 要制定有效的选择战略，需要考虑多个决策点：. 买入期权或卖出期权：如果目前的 波动率很高，那么在未来，你应该预期波动率会收缩。在这种
股票期权交易，是指股票交易双方签订的关于期权交易合同。它允许购买者在某一特定的时间内，按照合同所规定的价格，向出售者买进或卖出一定数量的股票，购买者为了获得这个权利必须支付一定的代价。 [南华期货]“出期致胜-深交所股票期权学堂”在深圳圆满举办 1评论 2020-11-09 00:00:00 来源：上市公司官网 做多唯一突破口 谈谈期权交易中的方向性和波动率 - 从集思路的期权帖子上看，多数做50etf期权的交易者，还是以方向性为主，波动率交易不多，今天开贴谈谈二者之间的差异。 方向性交易是本性交易，不需要学习。方向性交易是指低价买入、高价卖出，高价开仓、低价买入。 a股现昨日大涨行情，50etf期权作为目前场内唯一的股票期权品种备受关注。上证50etf期权合约1902c2800高达192倍的涨幅，其他看涨期权合约也有不俗 但也有例外情况，如果期货期权是采用股票型结算程序(美国目前的情况)，而不是期货型结算程序，实值极深的期权(无论看涨期权还是看跌期权)的持有资本(购买期权而损失的利息收入)在利率很高时可能大于价格波动率的成本。在这种情况下，欧式期货期权的 法兴银行股票衍生品研究主管文森特·卡索（Vincent Cassot）也在研报中写道，单一股票期权市场的规模越来越高，苹果期权市场现在比罗素2000指数的要大得多。 此外，目前越来越多的美股投资者在追涨杀跌，这也在很大程度上放大了市场的波动。 为什么股价波动率越大，期权的内在价值不是越大的？ 对于选项c 可以理解为股价波动率越大，期权的价值越大，而非没在价值越大么？ 金融期权价值的影响因素 2020-05-01 20:45:08
纵观全日交易，各合约成交量较小，但盘中波动比较剧烈，最终几乎全线收跌。同时，随着合约标的上证50etf走高，认沽期权大幅下挫，其中3月2200、2250、2300认沽期权合约跌幅均超过两成。 【节前隐含波动率高企】国庆中秋长假前最后一个交易日，a股继续表现为弱势振荡走势，沪指冲高回落在3200附近遇支撑，全日小幅收跌0.2%于3218.05 股票 仓位 较重的 保守投资者 ，可继续持有虚值认沽期权对现货进行 保险 ， 保险 的目的是为了在控制现货下跌风险的同时，保留其上涨收益，因此无需在意 保险 头寸波动。 三、 期权波动率 及 持仓 ： 周三50etf期权认沽认购 成交 量比83.55%，期权市场情绪 Nov 18, 2020 · 仓单 日报：菜油仓单报1350张，当日+0张，有效预报400张；菜粕仓单报641张，当日+0张，有效预报0张。 持仓变动：菜油主流资金前二十名 多头 持仓报147560手，+7124手，前二十名空头持仓报172190手，+2067手，净持仓-24630， 多空 均增仓，多头增仓大于空头，显示市场 价格 区间看涨情绪；菜粕主流资金前 【史上首次！美期权交易量超过股票交易量】由于疫情，美国大部分活动和聚会取消，人们长时间呆在家中，这导致年初以来股票交易者数量飙升 但和pta期权不同的是，虽然平值3750及附近的lpg期权隐含波动率最低，但从平值期权到虚值期权之间的隐含波动率相差无几，实值期权的隐含波动率很高，隐含波动率微笑结构异常。这和lpg2012交易活跃程度有关，成交持仓量较少以致隐含波动率的值计算代表性不够。